Năm 2025, HDBank khẳng định vị thế dẫn dắt bằng một hệ thống quản trị rủi ro thông minh, đóng vai trò là hạ tầng cốt lõi cho chiến lược tăng trưởng bền vững. Với năng lực tài chính vững chắc thể hiện qua tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 16,72% và nợ xấu (NPL) được kiểm soát nghiêm ngặt ở mức 1,66%, Ngân hàng đã hiện thực hóa lộ trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế cao nhất từ Basel III, IFRS9 đến khung chiến lược ESG 5 năm do các công ty tư vấn hàng đầu thuộc nhóm Big 4 tư vấn.

Điểm nhấn đột phá trong năm là việc số hóa toàn diện quy trình tín dụng thông qua tích hợp hệ thống Xếp hạng tín dụng lên nền tảng RLOS và CLOS, giúp tối ưu hóa thời gian và độ chính xác trong phê duyệt. Đặc biệt, việc chủ động chuẩn hóa quản trị giao dịch bên liên quan Related Party (do Big 4 tư vấn) theo thông lệ quốc tế không chỉ đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối mà còn là nền tảng để HDBank hỗ trợ hiệu quả và an toàn cho các đối tác chiến lược là bên có liên quan. Sự kết hợp giữa công nghệ định lượng hiện đại và quản trị minh bạch đã biến HDBank thành một định chế tài chính tin cậy, sẵn sàng kiến tạo giá trị đột phá cho các nhà đầu tư và cổ đông toàn cầu.

HDBank đã tổ chức triển khai Hệ thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System) phù hợp với Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước, với Tiêu chuẩn Basel: áp dụng ba (3) Tuyến bảo vệ (Line of defense) và năm (5) Hoạt động chính theo mô hình sau:

HDBank liên tục hoàn thiện hệ thống quy định, giới hạn và chỉ số an toàn, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hệ thống văn bản định chế được cấu trúc hóa thành 03 cấp độ phân quyền rõ rệt (Quy chế - Quy định - Hướng dẫn), đảm bảo mọi quy trình nghiệp vụ đều được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, việc vận hành bộ chỉ số thanh khoản cao cấp (LCR_Liquidity Coverage Ratio (Tỷ lệ bao phủ thanh khoản) và NSFR_Net Stable Funding Ratio - Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng) từ năm 2024 và các ngưỡng giới hạn theo Basel III từ năm 2025 đã giúp Ngân hàng chủ động phòng vệ trước các biến động thị trường, tiệm cận gần nhất với các dự thảo mới nhất từ cơ quan quản lý.

Ngân hàng cũng thường xuyên rà soát, cập nhật các giới hạn liên quan đến tín dụng, kinh doanh tiền tệ, đầu tư và các chỉ số an toàn hoạt động như thanh khoản, tính cân đối của tài sản Nợ và Có..., phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tình hình hoạt động của HDBank.

Hệ thống kiểm soát, giám sát từ xa và kiểm tra thực tế được HDBank đặc biệt chú trọng và làm cơ sở để phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn rủi ro phát sinh trước, trong và sau giao dịch.

Hệ thống này áp dụng đồng thời nhiều phương pháp: Tự động thông qua hệ thống Công nghệ thông tin, định kỳ, thực hiện bởi các Phòng ban kiểm soát chuyên trách hoặc ngay trong từng giao dịch phát sinh, trong đó HDBank đã triển khai công tác giám sát các giao dịch đáng ngờ nếu có phát sinh tại các đơn vị. Bên cạnh đó, HDBank triển khai dự án Tái cấu trúc hệ thống Kiểm soát nội bộ với mục tiêu xây dựng mô hình kiểm soát sau linh hoạt đồng thời tăng cường nguồn lực cho công tác giám sát, cảnh báo sớm nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Các báo cáo về kết quả giám sát, kiểm tra thực tế với số liệu, phân tích, cảnh báo, đề xuất cụ thể, được gửi kịp thời đến Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị để có chỉ đạo xử lý phù hợp, kịp thời.

Năm 2025, HDBank khẳng định bước tiến chiến lược trong quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) thông qua việc hợp nhất các chuẩn mực quốc tế và công nghệ định lượng vào nền tảng vận hành. Ngân hàng tập trung kiến tạo một danh mục tín dụng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm với cộng đồng.

• Kiện toàn Khung chính sách và tuân thủ: HDBank đã hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, đảm bảo tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Việc tích hợp các điều kiện quản trị rủi ro ngay từ khâu thiết kế sản phẩm mới giúp Ngân hàng thiết lập cơ chế phòng vệ pháp lý vững chắc và đảm bảo tính thống nhất trong vận hành trên toàn hệ thống.
• Vị thế tiên phong về ESG và phát triển tài chính bền vững: Với nền tảng vững chắc được xây dựng xuyên suốt nhiều năm dưới sự hỗ trợ từ IFC, DEG, Leapfrog,... HDBank tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt trong việc tích hợp các tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (E&S) vào quy trình thẩm định. Việc duy trì các chuẩn mực quốc tế này giúp Ngân hàng chủ động dẫn dắt dòng vốn vào các dự án xanh, thực thi cam kết phát triển bền vững một cách thực chất.
• Vận hành Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ thế hệ mới: HDBank đã chính thức vận hành (Go-live) và áp dụng hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ tích hợp các mô hình định lượng tiên tiến (chi tiết tại mục 7.2.5). Việc ứng dụng kết quả từ mô hình vào quy trình khởi tạo khoản vay đã giúp khách quan hóa công tác thẩm định, nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá năng lực tài chính khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả phê duyệt.
• Số hóa toàn diện với Dự án Digital Core Banking: Ngân hàng đang đẩy nhanh lộ trình triển khai hệ thống Core Banking thế hệ mới. Đây là nền tảng vận hành tập trung giúp kết nối đồng bộ dữ liệu rủi ro, hướng tới mục tiêu tự động hóa hoàn diện các chốt kiểm soát và giám sát hạn mức theo thời gian thực khi hệ thống chính thức đi vào vận hành.
• Chủ động phòng vệ qua Hệ thống Cảnh báo sớm (EWS): Công tác quản trị sau cho vay được tăng cường nhờ bộ chỉ số cảnh báo sớm. Khả năng nhận diện sớm các biến động tài chính của khách hàng cho phép Ngân hàng chủ động đưa ra các kịch bản ứng phó, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu (NPL) luôn duy trì ở mức an toàn bền vững.

Tại HDBank, khung quản lý rủi ro thị trường bao gồm chính sách, quy định, quy trình nội bộ, cơ cấu tổ chức. Trong đó, chính sách quản lý rủi ro giữ vai trò trọng tâm, xác định chiến lược và khẩu vị rủi ro, định hướng cho toàn bộ công tác quản lý rủi ro thị trường, bao gồm: đo lường, theo dõi, kiểm soát; hạn mức rủi ro; báo cáo nội bộ;... Hoạt động quản lý rủi ro thị trường được tổ chức chặt chẽ thông qua giám sát của quản lý cấp cao dựa trên tham mưu của các Ủy ban/Hội đồng và Mô hình ba tuyến bảo vệ độc lập. Hệ thống văn bản và cơ cấu tổ chức trong công tác quản lý rủi ro thị trường được rà soát, đánh giá định kỳ phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược kinh doanh, kế hoạch và tiềm lực tài chính của HDBank.

HDBank xác định các yếu tố có thể phát sinh rủi ro thị trường thông qua nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát và báo cáo đối với từng loại giao dịch, sử dụng phương pháp/mô hình và các công cụ đo lường. Phương pháp đo lường như định giá (mark to market, mark to model), xác định lãi/lỗ, đo lường độ nhạy và giá trị chịu rủi ro (value at risk-VaR) được hỗ trợ bởi hệ thống Treasury FIS Front Arena, cho phép quản lý xuyên suốt, kịp thời toàn bộ vòng đời giao dịch, từ khâu khởi tạo giao dịch, kiểm soát rủi ro đến xử lý giao dịch, đồng thời tích hợp chức năng cảnh báo khi phát sinh vi phạm hạn mức (nếu có). Trong năm 2025, HDBank cũng đã hoàn thành nâng cấp hệ thống Treasury FIS Front Arena, với sự đồng hành của FIS Global, nhằm nâng cao hiệu suất vận hành.

Công tác kiểm tra sức chịu đựng (stress test) đối với rủi ro thị trường được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra biến động mạnh của các tố rủi ro thị trường, để có hành động kịp thời và/hoặc xây dựng phương án ứng phó với diễn biến bất lợi.

Trong bối cảnh năm 2025 tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến thanh khoản và lãi suất, HDBank luôn chú trọng bảo đảm việc nhận dạng đầy đủ, đo lường chính xác và theo dõi thường xuyên các rủi ro. Trên cơ sở đó, Ngân hàng chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát hiệu quả rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, góp phần duy trì hoạt động an toàn, ổn định và bền vững.

Với định hướng trọng tâm là chuyển đổi số trong công tác quản trị, HDBank đang triển khai hệ thống phần mềm quản lý Tài sản Có - Tài sản Nợ (ALM) và hệ thống quản lý vốn nội bộ (FTP - Fund Transfer Pricing), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026. Hệ thống cung cấp nền tảng dữ liệu và công cụ phân tích kịp thời, hỗ trợ Hội đồng ALCO trong việc ra quyết định điều hành; cho phép Ngân hàng quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên cơ sở dữ liệu hằng ngày, nâng cao năng lực dự phóng Bảng cân đối, tăng cường hiệu quả tối ưu hóa lợi nhuận. Hệ thống khi đưa vào vận hành giúp HDBank đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu về phương pháp đo lường, tính toán theo các dự thảo Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước.

Công tác kiểm tra sức chịu đựng (stress test) đối với rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng được HDBank thực hiện nghiêm túc, định kỳ và nhất quán. Kết quả cho thấy Ngân hàng duy trì khả năng hoạt động an toàn, hiệu quả, ngay cả trong các kịch bản bất lợi.

Trong năm 2025, HDBank tiếp tục nâng cao hiệu quả Khung Quản lý rủi ro hoạt động đã triển khai từ năm 2024, theo hướng chuẩn hóa, tăng cường tính chủ động và tiệm cận thông lệ quốc tế. Trên nền tảng đó, Ngân hàng tập trung hoàn thiện quy trình, tối ưu công cụ và nâng cao năng lực quản trị, qua đó tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục và bền vững.

HDBank vận hành đầy đủ các công cụ quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế, bao gồm Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA), Thu thập dữ liệu tổn thất (LDC), Giám sát chỉ số rủi ro chính (KRI) và Quản lý kinh doanh liên tục (BCM). Các công cụ này hỗ trợ nhận diện sớm rủi ro, theo dõi xu hướng tổn thất, phát hiện dấu hiệu bất thường và triển khai kịp thời các biện pháp kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Ngân hàng duy trì quản lý chặt chẽ đối với hoạt động thuê ngoài, từ đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp đến giám sát định kỳ, với các điều khoản rõ ràng về trách nhiệm, tiêu chuẩn dịch vụ và bảo mật thông tin. Trọng tâm được đặt vào quản lý rủi ro đối với các dịch vụ công nghệ thông tin, nhằm đảm bảo an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu khách hàng trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chiến lược bảo hiểm được triển khai như một công cụ chuyển giao rủi ro hiệu quả, phù hợp với khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.

HDBank xác định quản lý rủi ro tội phạm tài chính, bao gồm gian lận và rửa tiền, là trụ cột trọng yếu nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, minh bạch và bền vững. Ngân hàng tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong lĩnh vực phòng chống gian lận, HDBank đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản lý theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận ngày càng tinh vi. Song song đó, Ngân hàng duy trì các biện pháp kiểm soát hiện hữu, bao gồm đào tạo nâng cao nhận thức nội bộ, tăng cường truyền thông tới khách hàng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tổ chức tài chính.

Đối với công tác phòng chống rửa tiền, HDBank tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ chuyên biệt, cho phép sàng lọc khách hàng theo danh sách kiểm soát, phân loại rủi ro theo thời gian thực và giám sát giao dịch đáng ngờ trên toàn bộ các kênh. Hệ thống được thiết kế với bộ kịch bản kiểm soát được hiệu chỉnh định kỳ theo rủi ro, góp phần nâng cao khả năng nhận diện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời các dấu hiệu rủi ro. Đồng thời, Ngân hàng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong phòng chống tội phạm tài chính và bảo vệ hệ thống.

Trong năm 2026, HDBank định hướng tiếp tục hoàn thiện khung quản lý rủi ro tội phạm tài chính, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và phòng ngừa rủi ro.

HDBank xác định quản trị rủi ro mô hình là năng lực lõi để thực thi các chuẩn mực Basel và IFRS 9. Trong năm qua, Ngân hàng đã tập trung nguồn lực để xây dựng, kiểm định, triển khai và ứng dụng các mô hình định lượng rủi ro với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn hàng đầu.

Xây dựng và triển khai bộ thông số rủi ro cốt lõi theo tiêu chuẩn Basel: Với sự tư vấn từ đối tác Big 4, HDBank đã hoàn thiện xây dựng các mô hình dự báo xác suất vỡ nợ (PD), dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) và tổn thất khi vỡ nợ (LGD). Các mô hình này (bao gồm cả các mô hình học máy) đã được đưa vào vận hành trên hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ, giúp nâng cao năng lực đo lường và quản lý rủi ro tín dụng chủ động.

Tính toán ECL theo chuẩn mực IFRS 9: Để phục vụ mục tiêu báo cáo tài chính quốc tế, HDBank đã thực hiện kiểm định (Validation) các mô hình PD, EAD, LGD với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn độc lập. Kết quả kiểm định khách quan này là cơ sở quan trọng để Ngân hàng xây dựng và hoàn thiện mô hình tính toán tổn thất tín dụng dự kiến (ECL) theo chuẩn mực IFRS 9.

Khẳng định tính minh bạch và hiệu quả: Việc sử dụng các đối tác tư vấn riêng biệt, cũng như phân tách chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận nội bộ cho khâu xây dựng và khâu kiểm định không chỉ giúp HDBank hoàn thiện công cụ tính toán dự phòng mà còn góp phần khẳng định tính khách quan, chất lượng của các mô hình đang áp dụng. Đây là nền tảng để Ngân hàng đồng bộ hóa dữ liệu rủi ro, sẵn sàng tích hợp hoàn thiện khi dự án Digital Core Banking đi vào hoạt động.

HDBank tiếp tục hoàn thiện quản lý rủi ro tập trung theo 02 nghiệp vụ chính (phù hợp với Thông tư 13/2018/TT-NHNN): Tập trung trong cấp tín dụng và tập trung trong tự doanh ngoại hối, trái phiếu; Xây dựng, triển khai hệ thống hạn mức rủi ro khá chặt chẽ như hạn mức cho vay tối đa 1 khách hàng, 1 nhóm khách hàng liên quan, tỷ trọng tối đa cho vay 1 ngành nghề/lĩnh vực, tỷ trọng tự doanh một số sản phẩm ngoại hối, trái phiếu...

Bên cạnh đó, HDBank cũng triển khai và nâng cấp hệ thống quản lý, nhận diện các khách hàng liên quan nhằm kiểm soát tốt theo yêu cầu ngày càng cao của cơ quan quản lý và thông lệ quốc tế.

Trong năm 2025, công tác Pháp chế tại HDBank tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao và phát huy vai trò nền tảng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của HDBank trong bối cảnh môi trường pháp lý, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, thay đổi lớn. Với nhận thức rõ công tác pháp chế và tuân thủ là xương sống bảo đảm an toàn pháp lý cho toàn bộ hoạt động của ngân hàng, tập thể cán bộ nhân viên pháp chế luôn đồng lòng, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, qua đó hoàn thành các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Tăng cường quản trị rủi ro pháp lý và tuân thủ: Pháp chế chủ động theo dõi, cập nhật và đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới, qua đó kịp thời điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, quy trình nghiệp vụ và sản phẩm dịch vụ. Hoạt động tư vấn và kiểm soát pháp lý được triển khai nhất quán trên toàn hệ thống, góp phần hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo tính tuân thủ trong mọi hoạt động kinh doanh.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng: Công tác xử lý tranh chấp và đại diện pháp lý được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu tổn thất và bảo vệ quyền lợi của Ngân hàng trong các quan hệ pháp lý với khách hàng và đối tác. Đồng thời, hoạt động hỗ trợ xử lý nợ và tài sản bảo đảm được tăng cường, góp phần cải thiện chất lượng tài sản và kiểm soát rủi ro tín dụng.

Đồng hành cùng hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số: Pháp chế tiếp tục tham gia sâu vào các dự án trọng điểm, chiến lược của ngân hàng, bao gồm như dự án đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết, nhà đầu tư chiến lược, dự án tham gia tái cơ cấu TCTD khác, dự án phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, hợp tác với đối tác công nghệ, đảm bảo các sáng kiến kinh doanh được triển khai trên nền tảng pháp lý vững chắc, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuân thủ trong môi trường pháp lý ngày càng phức tạp.

Nâng cao năng lực và nhận thức tuân thủ: HDBank đẩy mạnh đào tạo và truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ và năng lực quản trị rủi ro pháp lý cho cán bộ nhân viên, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ngân hàng tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, phối hợp với các cơ quan quản lý và hiệp hội ngân hàng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, qua đó thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của HDBank đối với sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính.

Định hướng năm 2026, HDBank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý và tuân thủ theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, kinh nghiệm, tích hợp sâu vào hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số. Trong bối cảnh Ngân hàng mở rộng hoạt động và tham gia vào thị trường quốc tế, bao gồm việc tham gia thị trường tài chính quốc tế VIFC, công tác pháp chế được định hướng tiếp tục hoàn thiện khung quản trị tuân thủ theo thông lệ quốc tế, tăng cường năng lực quản lý rủi ro pháp lý đối với các giao dịch xuyên biên giới và các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát tuân thủ và quản lý rủi ro pháp lý, góp phần đảm bảo các hoạt động được triển khai trên nền tảng pháp lý vững chắc, an toàn và minh bạch.